Modelos Estruturais Para Previsão de Séries Temporais: abordagens clássica e bayesiana (17º Colóquio Brasileiro de Matemática)

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Descrição

Autor: Reinaldo Castro Souza

Editora: Instituto de Matemática Pura a Aplicada – IMPA

ISBN: 85-244-0040-4

 

O trabalho compreende sete capítulos e seis apêndices. Os fundamentos teóricos da formulação estrutural são mostrados em dois capítulos (3 e 4), enquanto que as respectivas abordagens ”clássica” de Harvey e ”bayesiana” de Harrison e Stevens e correspondentes pacotes computacionais são estudados nos capítulos subsequentes (5 e 6). No ultimo capítulo é mostrado alguns desenvolvimentos teóricos recentes nos modelos estruturais não incluídos nos dois pacotes computacionais mencionados.

 

 

Código: 1093